Bank of America

Análisis CAMELS

Bank of America Corporation

2022 – 2024 Economía de Empresas Financieras UAM · Grupo 0X
Estructura de la presentación

Agenda

01
Presentación del Banco
Perfil, historia y posición de mercado
02
Metodología CAMELS
Marco analítico y escala 1–5
C·A·M
Capital · Activos · Gestión
Ratios, análisis y puntuación
E·L·S
Rentabilidad · Liquidez · Sensibilidad
Ratios, análisis y puntuación
★
Calificación Global
Puntuación compuesta y razonamiento
→
Conclusión y Recomendación
Opinión fundamentada del grupo
Contexto

Perfil de Bank of America

$3.3T
Activos totales
Completar con dato 2024
#2
Mayor banco EE.UU.
Por activos totales
213K+
Empleados
Dato aproximado 2024
Segmentos de negocio
Consumer Banking · Global Wealth · Global Banking · Global Markets
Período analizado
Ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024 · Fuente: 10-K / Annual Reports
Marco Analítico

Metodología CAMELS

C
Capital
Adequacy
A
Asset
Quality
M
Management
Capability
E
Earnings
Sufficiency
L
Liquidity
Position
S
Sensitivity
to Mkt Risk
1
Sólido
Sin preocupaciones
2
Satisfactorio
Debilidades leves
3
Regular
Preocupación
4
Deficiente
Supervisión activa
5
Crítico
Riesgo de quiebra
C
Capital Adequacy

Adecuación de Capital

Indicadores clave a buscar
CET1 Ratio Common Equity Tier 1 capital / RWA
Tier 1 Capital Capital básico / Activos ponderados
Total Capital Capital total regulatorio / RWA
Leverage Ratio SLR: Tier 1 / Total exposición
Stress Tests CCAR / DFAST resultados Fed
Preguntas guía del análisis
¿Supera el CET1 el mínimo regulatorio del 4.5% y el buffer de conservación (+2.5%)?
¿Cómo ha evolucionado la capitalización entre 2022 y 2024?
¿Qué dice la Fed en los stress tests sobre la resiliencia del banco?
¿Tiene la entidad un GSIB surcharge adicional como banco sistémico?
Nota sobre puntuación
Comparar ratios con mínimos Basel III / Fed. Analizar tendencia. Valorar colchones sobre el mínimo.
A
Asset Quality

Calidad de Activos

Indicadores clave a buscar
NPL Ratio Non-performing loans / Total loans
Net Charge-Off NCO Rate: préstamos fallidos netos / cartera
LLP Ratio Provisión para pérdidas / Total loans
Coverage Ratio Reservas / NPLs (nivel de cobertura)
Concentración Composición cartera crediticia por sector
Preguntas guía del análisis
¿Aumentaron los NPLs entre 2022 y 2024, señal de deterioro crediticio?
¿Son las provisiones suficientes para cubrir las pérdidas esperadas?
¿Existe concentración excesiva en activos de riesgo (CRE, consumo)?
¿Cómo evolucionaron los charge-offs en el ciclo de tipos altos 2022–2024?
Nota sobre puntuación
Benchmarking con peers (JPMorgan, Wells Fargo). Tendencia 3 años. Ratio de cobertura vs. media sectorial.
M
Management Capability

Gestión

Efficiency Ratio Gastos operativos / Ingresos
Cost-to-Income Estructura de costes y control
Compliance Sanciones regulatorias, litigios
Gov. Corporativa Consejo, comités, transparencia
Analizar cultura de riesgo, historial de multas (DOJ, SEC, CFPB) y calidad del equipo directivo.
E
Earnings Sufficiency

Rentabilidad

ROA Beneficio neto / Activos totales
ROE Beneficio neto / Fondos propios
NIM Net Interest Margin (margen)
EPS Tendencia Earnings per share 2022–2024
Evaluar consistencia, calidad (recurrente vs. extraordinaria) y benchmarking vs. big-4 US banks.
L
Liquidity Position

Liquidez

LCR Liquidity Coverage Ratio (>100%)
NSFR Net Stable Funding Ratio
Loan-to-Deposit Préstamos / Depósitos totales
HQLA Pool High Quality Liquid Assets buffer
Contexto clave: crisis de liquidez de bancos regionales (SVB, 2023). ¿Cómo respondió BofA?
S
Sensitivity to Market Risk

Sensibilidad

Duration Gap Sensibilidad al riesgo de tipo interés
VaR (Value-at-Risk) Exposición diaria mercado trading
AOCI Impact Pérdidas latentes cartera AFS/HTM
NII Sensitivity Impacto de ±100bp en ingresos
Análisis crítico: pérdidas AOCI por subida de tipos 2022. Efecto en cartera de bonos HTM.
Resultado del Análisis

Calificación Global CAMELS

C
?
Capital
A
?
Activos
M
?
Gestión
E
?
Rentab.
L
?
Liquidez
S
?
Sensib.
Calificación Compuesta
?/5
A completar tras análisis
Criterio de ponderación
La nota global NO es la media aritmética. Refleja el juicio analítico considerando la relevancia relativa de cada componente y el contexto macroeconómico del período.
Opinión fundamentada del grupo

Conclusión y Recomendación

Fortalezas identificadas
[A completar con los 2–3 puntos fuertes detectados en el análisis CAMELS]
Riesgos y debilidades
[A completar con los 2–3 riesgos clave detectados en el análisis CAMELS]
Recomendación final
[A completar: opinión del grupo sobre la solidez del banco y perspectiva]
Recordatorio para el Q&A
→ Justificar cada nota con datos concretos → Defender discrepancias con el análisis de IA → Conectar la calificación global con el contexto macro 2022–2024
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